Keli formulė

Keli formulė – formulė, kuria galima apskaičiuoti optimalų kiekį kapitalo, kuriuo galima rizikuoti vienu sandoriu.

Formulė naudojama kuomet dalyvis vienu sandoriu su tikimybe ${\displaystyle p}$ gali

• gauti pelną, ${\displaystyle A}$ kartų viršijanti investuotą kapitalą ${\displaystyle x}$ arba
• su ${\displaystyle q=1-p}$ tikimybę patirti nuostolį, ${\displaystyle B}$ kartų didesnį už investuotą kapitalą ${\displaystyle x}$.

Svarbu žinoti, kokia dalimi viso turimo kapitalo K verta rizikuoti siekiant maksimaliai padidinti vidutinį pelną esant daugeliui sandorių.

Kelli formulė rodo, kad optimali reikšmė

${\displaystyle f^{*}={\frac {p}{B}}-{\frac {q}{A}}}$,

čia ${\displaystyle f=x/K}$ yra į šį sandėrį investuojama viso turimo kapitalo dalis. Laikoma, kad sandorio rezultatas bus teigiamas, tai yra ${\displaystyle pA-qB>0}$.

Nuorodos

• Keli mokslinis straipsnis apie formulę